3月13日下午,，信息工程學院在明德區(qū)才德樓A203開展了“信息工程學院學者論壇”2025年第1講（總第4講）學術(shù)講座,，講座邀請了湖南工商大學湯凌冰教授主講“期權(quán)量化交易策略中一種基于WSVR方法的波動率預測模型”,。講座由信息工程學院院長苗德成主持,。
講座中，湯凌冰從大家較為熟悉的“股票”概念入手,，對比了“股票”,、“期貨”和“期權(quán)”三者的特點與差異，揭示了“期權(quán)”定價的定價原理,、交易策略類型與量化分析框架,，引出了期權(quán)定價核心要素——波動率。圍繞波動率,，湯凌冰回顧了國內(nèi)外專家學者豐富的研究成果，并提出了“一種基于WSVR方法的波動率預測模型”,。湯凌冰指出,，針對金融時間序列的波動集聚、尖峰厚尾特性，可通過小波多尺度分析構(gòu)建符合Mercer條件的核函數(shù),，并將其嵌入支持向量回歸框架,，以更好地捕捉波動率的特點。該方法無論是在GARCH模型生成的模擬數(shù)據(jù)集還是真實股指數(shù)據(jù)上均表現(xiàn)出了較高水平,。
湯凌冰的講座不僅展現(xiàn)了計算金融與數(shù)理金融的交叉價值,，也為在場的師生拓寬了通過機器學習算法與金融工程進行深度結(jié)合的新思路。
講座現(xiàn)場
湯凌冰,，1975年出生,，男，上海交通大學計算機科學與技術(shù)專業(yè)博士,，湖南工商大學管理學教授,，德國卡爾斯魯厄理工學院訪問學者。研究方向為金融科技,、計算金融與機器學習,。主持國家社會科學基金面上項目1項、教育部人文社會科學基金面上項目1項,，湖南省社會科學與自然科學基金面上項目3項,。第一作者發(fā)表學術(shù)論文10余篇，多篇被SSCI,、SCI,、EI、CSSCI與CSCD收錄,，出版學術(shù)專著1部,。主持湖南省省級教研教改項目1項，第一主編教材1部,，主講《金融工程》《計算機網(wǎng)絡》與《數(shù)據(jù)挖掘》等課程,。
