一、報(bào)告時(shí)間

2025年3月13日（星期四）15:00

二,、報(bào)告地點(diǎn)

明德區(qū)才德樓A203

三、報(bào)告題目

期權(quán)量化交易策略中一種基于WSVR方法的波動(dòng)率預(yù)測模型

四,、主講人

湯凌冰,，1975年出生，男,，上海交通大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)博士,，湖南工商大學(xué)管理學(xué)教授，德國卡爾斯魯厄理工學(xué)院訪問學(xué)者,。研究方向?yàn)榻鹑诳萍?、?jì)算金融與機(jī)器學(xué)習(xí)。主持國家社會科學(xué)基金面上項(xiàng)目1項(xiàng),、教育部人文社會科學(xué)基金面上項(xiàng)目1項(xiàng),，湖南省社會科學(xué)與自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目3項(xiàng),。第一作者發(fā)表學(xué)術(shù)論文10余篇，多篇被SSCI,、SCI,、EI、CSSCI與CSCD收錄,，出版學(xué)術(shù)專著1部,。主持湖南省省級教研教改項(xiàng)目1項(xiàng)，第一主編教材1部,，主講《金融工程》《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)》與《數(shù)據(jù)挖掘》等課程,。

五、報(bào)告摘要

本次報(bào)告將探討一種基于WSVR方法的波動(dòng)率預(yù)測模型,。首先,，研究背景?將聚焦于期權(quán)定價(jià)原理、交易策略類型與量化分析框架,，引出期權(quán)定價(jià)核心要素波動(dòng)率的建模、計(jì)算與預(yù)測問題,，并且將圍繞波動(dòng)率這一研究對象,，對國內(nèi)外主要文獻(xiàn)加以述評。同時(shí),，報(bào)告還將初步探討數(shù)理金融,、金融工程、計(jì)算金融與科技金融等相關(guān)研究范式的異同,，以確立基于小樣本學(xué)習(xí)理論的機(jī)器學(xué)習(xí)作為研究手段,。隨后，針對期權(quán)對應(yīng)標(biāo)的金融時(shí)間序列所具有的波動(dòng)集聚,、尖峰與厚尾特性,，應(yīng)用具有多尺度分辨能力的小波函數(shù)以設(shè)計(jì)構(gòu)造出滿足Mercer條件的小波核并置于準(zhǔn)確性與泛化性兼具的支持向量機(jī)之中，從而最終提出基于WSVR方法的波動(dòng)率預(yù)測模型,。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,，無論是基于GARCH模型生成的模擬數(shù)據(jù)，還是真實(shí)的股指數(shù)據(jù),，該模型的適用性與有效性均得到了較好驗(yàn)證,。