3月13日下午，信息工程學(xué)院在明德區(qū)才德樓A203舉行“學(xué)者論壇”2025年第1講（總第4講）學(xué)術(shù)講座，講座邀請了湖南工商大學(xué)湯凌冰教授主講“期權(quán)量化交易策略中一種基于WSVR方法的波動率預(yù)測模型”。講座由信息工程學(xué)院院長苗德成主持。

講座中，湯凌冰從大家較為熟悉的“股票”概念入手，對比了“股票”“期貨”和“期權(quán)”三者的特點(diǎn)與差異，揭示了“期權(quán)”定價的定價原理、交易策略類型與量化分析框架，引出了期權(quán)定價核心要素——波動率。圍繞波動率，湯凌冰回顧了國內(nèi)外專家學(xué)者豐富的研究成果，并提出了“一種基于WSVR方法的波動率預(yù)測模型”。湯凌冰指出，針對金融時間序列的波動集聚、尖峰厚尾特性，可通過小波多尺度分析構(gòu)建符合Mercer條件的核函數(shù)，并將其嵌入支持向量回歸框架，以更好地捕捉波動率的特點(diǎn)。該方法無論是在GARCH模型生成的模擬數(shù)據(jù)集還是真實(shí)股指數(shù)據(jù)上均表現(xiàn)出了較高水平。

湯凌冰的講座不僅展現(xiàn)了計(jì)算金融與數(shù)理金融的交叉價值，也為在場的師生拓寬了通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法與金融工程進(jìn)行深度結(jié)合的新思路。

講座現(xiàn)場

湯凌冰，1975年出生，男，上海交通大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)博士，湖南工商大學(xué)管理學(xué)教授，德國卡爾斯魯厄理工學(xué)院訪問學(xué)者。研究方向?yàn)榻鹑诳萍肌⒂?jì)算金融與機(jī)器學(xué)習(xí)。主持國家社會科學(xué)基金面上項(xiàng)目1項(xiàng)、教育部人文社會科學(xué)基金面上項(xiàng)目1項(xiàng)，湖南省社會科學(xué)與自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目3項(xiàng)。第一作者發(fā)表學(xué)術(shù)論文10余篇，多篇被SSCI、SCI、EI、CSSCI與CSCD收錄，出版學(xué)術(shù)專著1部。主持湖南省省級教研教改項(xiàng)目1項(xiàng)，第一主編教材1部，主講《金融工程》《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)》與《數(shù)據(jù)挖掘》等課程。