3月13日下午,，信息工程學(xué)院在明德區(qū)才德樓A203舉行“學(xué)者論壇”2025年第1講（總第4講）學(xué)術(shù)講座,，講座邀請(qǐng)了湖南工商大學(xué)湯凌冰教授主講“期權(quán)量化交易策略中一種基于WSVR方法的波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型”。講座由信息工程學(xué)院院長(zhǎng)苗德成主持,。

講座中,，湯凌冰從大家較為熟悉的“股票”概念入手,，對(duì)比了“股票”“期貨”和“期權(quán)”三者的特點(diǎn)與差異，揭示了“期權(quán)”定價(jià)的定價(jià)原理,、交易策略類(lèi)型與量化分析框架,，引出了期權(quán)定價(jià)核心要素——波動(dòng)率。圍繞波動(dòng)率,，湯凌冰回顧了國(guó)內(nèi)外專家學(xué)者豐富的研究成果,，并提出了“一種基于WSVR方法的波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型”。湯凌冰指出,，針對(duì)金融時(shí)間序列的波動(dòng)集聚,、尖峰厚尾特性，可通過(guò)小波多尺度分析構(gòu)建符合Mercer條件的核函數(shù)，并將其嵌入支持向量回歸框架,，以更好地捕捉波動(dòng)率的特點(diǎn),。該方法無(wú)論是在GARCH模型生成的模擬數(shù)據(jù)集還是真實(shí)股指數(shù)據(jù)上均表現(xiàn)出了較高水平。

湯凌冰的講座不僅展現(xiàn)了計(jì)算金融與數(shù)理金融的交叉價(jià)值,，也為在場(chǎng)的師生拓寬了通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)算法與金融工程進(jìn)行深度結(jié)合的新思路,。

講座現(xiàn)場(chǎng)

湯凌冰，1975年出生,，男,，上海交通大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)博士，湖南工商大學(xué)管理學(xué)教授,，德國(guó)卡爾斯魯厄理工學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者,。研究方向?yàn)榻鹑诳萍肌⒂?jì)算金融與機(jī)器學(xué)習(xí),。主持國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金面上項(xiàng)目1項(xiàng),、教育部人文社會(huì)科學(xué)基金面上項(xiàng)目1項(xiàng)，湖南省社會(huì)科學(xué)與自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目3項(xiàng),。第一作者發(fā)表學(xué)術(shù)論文10余篇,，多篇被SSCI、SCI,、EI,、CSSCI與CSCD收錄，出版學(xué)術(shù)專著1部,。主持湖南省省級(jí)教研教改項(xiàng)目1項(xiàng),，第一主編教材1部，主講《金融工程》《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)》與《數(shù)據(jù)挖掘》等課程,。